ども！OGです(*^^*)
今回の記事は「ボラティリティトレードの基礎」についてです！٩(.^ⅴ^.)و Let’s go!
他にも様々な記事をアップしています。コラムや考察記事などがあり、そちらではFX初心者の方にもわかりやすく、サイクル理論を使って環境認識をもとに解説していますのでぜひ読んで頂ければ嬉しいです(*^^*)
サイクル理論について勉強したい方や、まだ始めたばかりの方のために出来るだけわかりやすく理論や手法、考え方を書いているブログもあります。良かったら他の記事も読んでもらえれば嬉しいです(*’ω’*)
ボラティリティとは
皆さんの中で、このタイトルに書いてあるボラティリティ（通貨ペアの値幅）を目安にして環境認識されてる方はいらっしゃいますか？
もしかしたら意外に少ないかも？？
ボラティリティで環境認識されているトレーダーを僕はあまり見たことがありませんが、僕自身は値幅を見ることはとても大切だと考えていて、見ている通貨ペアは大体把握しています。
サイクルと相関（相関性サイクル理論）を見ながらその値幅での相関も根拠の一つにしています。もちろん絶対ハマるということは無いんですけど、相場に絶対がない以上、FXとは沢山の根拠の多数決だと思っているのでボラティリティを見て測るこのトレード方法もその一つになり得ると思っています。
そもそもFXにおいてはボラティリティがあってこそ大きく利益を狙えるし、だからこそゴールドドルやポンド円が人気だと思うんですよね。
そういうわけで早速今回のテーマ、そのボラティリティでの環境認識の仕方について書いていきたいと思います。
ダウ理論
ダウ理論は投資界隈では誰もが知っている理論ですよね。「相場」というものを大きく解釈しているものです。大きく６つに分けられており、そのどれもが相場を表しているものですね。ダウ理論は株式投資の際に提言された理論でありますが、FX界隈でも今は浸透しています。そしてこの理論をもとに取引しているトレーダーも少なくありません。
例えダウ理論を知らなくても、あとからダウ理論を勉強すれば相場そのものがダウ理論で表されていることを知ると思います。ただ、ということはかなり大きな意味で捉えられてしまうということでもあり、いわゆる法則みたいなものと考えられます。つまりダウ理論を勉強することは有意義なことで、相場を知るためにはとても重要なことではあるが、それが直接収支に影響することはない、と思っています。
ただその中の意味を自分なりに噛み砕き、解釈する、もしくは相場に適応させていくことは可能だなと思っています。もともと、相場を理解するために存在するものだと思っているので、「違う何かとも相性が良いはず」もしくは、「それをも説明するもの」だと考えています。少しややこしい表現になりましたね(笑)。つまり、この「ボラティリティからみた相場環境認識」もダウ理論で説明できるのではと思ったことから、相場に当てはめてみたというわけです。
今回そのボラティリティをトレードに反映するために、ダウ理論の①（上リンクの「ダウ理論のブログ」参照）「平均価格は全ての事象を織り込む」をもとに参考にしています。そして④「平均は相互に確認される」も同じようにこの理論に織り込んでいます。
もちろんこれらは勝手に僕がボラティリティトレードに入れ込んでいるので拡大解釈と言われるものかもしれませんが、ダウ理論ってこういうことと捉えても良いのではないかと個人的には思っているということです。
どういうことかというと、後でその意味を説明しているわけですが、「いつもの値幅」というのは「いつもの価格帯」というのと同じぐらい市場ではかなり意識されているのではないかということです。
トレードをしているトレーダーは意識されている価格帯をかなり重要視しています。なので「いつもの価格帯」も「いつもの値幅」も同じぐらい相場に必要なことではないかということなのです。それこそ「平均の事象」なのではないかと考えたわけです。
通貨ペアとそのボラティリティ
上記のように僕のボラティリティへの注目度の高さを書きましたが、皆さんはどれぐらい自分が触る通ペアのボラティリティを意識していますか？
僕の場合は、大体の自分が触る通貨ペアの1日の平均ボラティリティはもちろん、1週間、1ヶ月のボラティリティも意識しています。
特に意識しているのが「ドル円」と「ユーロドル」になります。
ドルストレートと呼ばれる二つの上記ペアは髭をつけるような動きが他ペアに比べて少なく、そして平均を大きく外さないためボラティリティを把握しやすい。
反対にクロスペアはボラティリティを把握するのが難しいペアもあり、ボラティリティトレードは当てはまらないことも多い。日本人に人気のクロス円は平均を上下することが大きいため、ボラティリティを見るためには大きく捉えないといけないという配慮が必要となってきます。確かにその中でもユーロ円は把握はしやすいペアですが、動きが極端になることはドルストレートに比べるとあります。クロスペアにはそれぞれ癖がありますので、それらを理解してから望むことが求められるとも言えます。
先程例に出したクロス円などは円の強弱が激しいことから、より注意深く相場に臨まなければなりません。クロス円が大きく動く理由としてドル円はUSD/JPYのドルストレートですが、クロス円（例えばユーロ円 EUR/JPY）は合成通貨ペアと呼ばれるものですね。そのため髭などの振り幅が大きくなるものと思います。
EUR/USDｘUSD/JPY=EUR/JPY
つまり直接の取引は無く、ユーロドルとドル円の掛け合わせたものがユーロ円になる。
クロスペアは一般的に少し誤差が出てくるとも言われています。実際にボラティリティを追っているとクロス円の動きは極端になることが多いようにも思いますし、髭も多めのように感じますね。実際にボラティリティを追うと平均のボラティリティに差が出やすいのは確かだと思います。そのためクロス円でのボラティリティを元にトレードはしないようにしており、通貨間の強弱、つまり相関を把握することに使っています。
ボラティリティの把握
早速ボラティリティの把握の仕方を説明していきたいと思います。
ユーロドル ボラティリティ 22/08/03
| 前日 | 131pips |
| 週間 | 197pips |
| 月間 | 663pips |
| 8/3 | 131pips |
| 8/2 | 70pips |
| 8/1 | 108pips |
| 7/29 | 124pips |
| 7/28 | 142pips |
| 7/27 | 81pips |
この表で何が分かるかと言うと、一定の期間でどれだけ動いているかがわかります。
上の表をみてみましょう。
まずは毎日の値幅をチェックしてみる。
「今週は毎日100pips前後動いてるな」とざっくり把握する。どれぐらい足りないのか、どれぐらい超えているのかなど時間軸と一緒にみると尚効果的です。
「今日はまだ〇〇pipsボラティリティ（値幅）が足りないな、とかの環境認識の把握になるわけです。
そして次に週間のボラティリティをチェック。
「毎日100pips前後動いてるのに週で200pipsぐらいしか動いていないのか」と、こちらでも一つ大きな環境認識が出来ます。そしてその幅が週間で、または月間で少ないのであれば今はレンジの期間だなとかもわかりますし、その中で、「今、ユーロドルはどの位置にいるのか？」ということも把握出来ます。下目に位置しているのか、上目に位置しているのか。これによって目線の向きが変わってくる。
この毎日のボラティリティや週間でのボラティリティで相場を把握しているわけではなく、これにサイクル理論を重ねて把握しています。
サイクル理論を使うことによって、より単体でのペアとして上下どちらに進みやすいかもわかりますし、この場合（ユーロドルをみると）だと、ドルが強くなりそうなのか弱くなりそうなのかなどの予測にも使えるわけです。他のペアと比べても通貨間の強弱にも使えますよね。
ドルストレート同士でみてドルの強さを認識出来ますし、ドル円と一緒にみてドル、ユーロ、円の強さも大体わかります。そこにユーロ円を混ぜてやるとしっかり通貨強弱を把握できるということです。
下げ止まり、上げ止まりの目安にもなります。もちろん平均を大きく超えてくる場合は出てくるトレンドを把握出来たりもしますし、とても便利が良いものになっています。
ボラティリティ戦略とそのまとめ
今回のボラティリティでは何が言いたかったかというと、根拠を増やそうということを伝えたかったんですよね。
ドルとユーロや、ドルと円のように重要な通貨ペアの動きを見ることによってドルがどっちの方向へ向かうのかと予測することは非常に重要なことですよね。
8/4の動きとしてはユーロドルとドル円を見るとドル売りユーロ売り（ドル＜ユーロ）からドル売りユーロ買いになっていたかと思います。
先ほども書きましたがユーロクロスは方向感が出るとその方向へ行きやすいので上に振れると上、下に振れると下に行きやすい。そういう方向性を取りやすい。
ということはドルの動きにも影響が及びやすい。
だからドル売りが来そうかな？とかドル買いが来そうかな？とかそういう観点の把握にも繋がります。そしてそれを理解しながら自分が触るペアに当てはめて考えるということはまた一つ根拠が増えてトレードの際に有利に働くと思っているわけです。
あとは単純に、底値からの突っ込み売りや天井買いをしなくなるとか、そういうものにも役立ちますよね。
おわりに
今回はボラティリティという観点から相場を見てみましたがどうでしたでしょうか？
FXは様々な観点から見ていくのが良いと個人的には思っています。
FXに絶対はありません。なので根拠があればあっただけ良い。そしてそこから一つの根拠だけで導きだすのではなく、多数決みたいな形でより示す方向性の根拠ががある方へ賭けてみようという戦い方ですね。
ボラティリティトレード完全版
ボラティリティトレード完全版を書いています。この上記の続きになりますね。こちらを読んでみたい方はnoteで購入して頂けるようになっています。
基本的な考え方はこの基礎編に書いてあるので、それの見方などを詳しく書いたものが完全版に記されています。ので基礎編を読んでこれ以上は自分で検証してみるという方には必要のないものだと思いますので購入される必要はないと思います。
ちなみに一年ほどブログ内で公開していた記事ですので、一度リライトをし、さらに「ロンドンの呼吸」と名を打ったお友達のロンドン時間での戦い方を一緒に書いています。
OGのボラティリティトレード完全版（with ロンドンの呼吸）｜OG@ドル円は友達 (note.com)
ぜひ興味のある方は読んでみて下さい(*’ω’*)
では！
コメント
恥ずかしながら、ボラティリティは意識していませんでした。
これは環境認識をする上でとても役立ちそうです。サイクル理論とも合わせて使いやすそうですし、取り入れたいと思います。中にはあまり情報を取り入れすぎても良くないと言う声もありますが、知識として知っておくことは必要ですし、どう使うかは自分次第なので、幅広く知識は取り入れたいと思っています。
記事にしていただいてありがとうございます！
そうですね。沢山の知識はそれはあった方が良いと思います(*^^*)
ただそれを取捨選択できるのが条件ですよね。だから一つのことを一つずつ検証していく。そうすると、これとこれあわせて使ってみる？とかになります。
それと逆にこれとこれあわせて使ってたけどない方がいいなとかもありますよね。
知っていて損はないと思います。ただチョイスしていく能力も同等にいるとは思います(*’ω’*)