FX ボラティリティでみる環境認識とトレードの基礎 vol.1

FX思考と手法
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ども!OGです(*^^*)

今回の【FX思考と手法】は「ボラティリティで見るトレード理論の基礎」です!٩(.^ⅴ^.)و Let’s go!

他にも様々な記事をアップしています。コラムや考察記事などがあり、そちらではFX初心者の方にもわかりやすく、サイクル理論を使って環境認識をもとに解説していますのでぜひ読んで頂ければ嬉しいです(*^^*)

サイクル理論について勉強したい方や、まだ始めたばかりの方のために出来るだけわかりやすく理論や手法、考え方を書いているブログもあります。良かったら他の記事も読んでもらえれば嬉しいです(*’ω’*)

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ボラティリティ(値幅)を使った環境認識

皆さんは自分が触る通貨ペアのボラティリティを意識してますか?

僕はめちゃくちゃ意識しています。

その理由というのはこのボラティリティ(値幅)を意識するだけで環境認識出来るからなんです。

大体の自分が触る通貨ペアの1日の平均の値幅はもちろん、1週間、1ヶ月のボラティリティも意識しています。

個人的に特に意識しているのが「ドル円」「ユーロドル」ですね。

現在は円の動きが極端なのでドル円やクロス円でのボラティリティは測りにくいのが現状ですが、ユーロドルはドルとユーロの強さを見るのにとても良いと思って特に良く見ています。

ドルの強弱をユーロドルで測る

ユーロドル ボラティリティ

前日131pips
週間197pips
月間663pips
表1 ユーロドル直近ボラティリティ
8/3131pips
8/270pips
8/1108pips
7/29124pips
7/28142pips
7/2781pips
表2 ユーロドル直近日ごとのボラティリティ

この表で何が分かるかと言うと、一定の期間でどれだけ動いているかがわかります。

上の表1で前日のボラティリティと週間、月間のボラティリティを表示しています。

表2で直近の週のボラティリティを記しています。

まずは毎日の値幅をチェックしてみる。

「今週は100pips前後動いてるな」とざっくり把握する。

そして次に週間のボラティリティをチェック。

「毎日100pips前後動いてるのに週で200pipsぐらいしか動いていないのか」とこちらで大きく環境認識出来ます。

僕がここで考えるのは、

「では今、ユーロドルはどの位置にいるのか?」

下目に位置しているのか、上に位置しているのか。これによって目線の向きが変わってくる。

僕はこれにサイクル理論を重ねているんですよね。

これによって、ドルが強くなりそうなのか弱くなりそうなのかなどの予測に使っているわけです。

ユーロドル実際のチャートを使って(リアルタイムトレード)

8/4 チャート時間経過毎の考察

ユーロドル 8/4 14:40

今現在22pipsほどの値動き。東京時間にほとんど動いていないことになります。値幅だけ見ると方向感ないのがわかります。

ユーロドル1時間足 抜粋

囲った中の値動きなのでやはり方向感ないですね。

ロンドンタイムへ流れてきてどうなるのか。

ユーロドル 8/4 16:50

ボラティリティは30pipsになってきました。少し広がってきましたけどまだまだ動きがないですよね。

サイクルで言えば上に上がってもおかしくないですが、下圧力強くて中々上がって行けない感じですね。

ユーロドル 1時間足

上がって行くけど下押し強いのがわかりますね。

下値が1.0154 /上値が1.0186

でこの時考えられる値幅の可能性として、1.0154から100pips上の1.025付近と、1.0186から100pips下の1.008付近とを今日の値幅の目安にします。

1.015~1.025/1.018~1.008 の2パターンを頭の中に置いておく。

でも確かにこれでは1.025~1.008のボラを予測することになってかえって広すぎる。

そうなんですよね。これでは全く絞れていないのと同じなんです。

ただ始値からどちらに動いているのか、とかそういうことをイメージすることは大切です(ちなみに今日は1.017付近が始値だったので本当に上下同じだけ動いただけということになります)。

なのでこれから上値がジリ上げていくとするならこの上記のレンジも変わることになります。

例えば1.02付近まで来たら今度は下値の目安を1.01,上値の目安を1.025として取引していくことにしています。例)1.01~1.02/1.015~1.025

こうやっていくことによって少しずつ狭めていけるということですね。

そういう動きをドル円と一緒に把握していき、ドルの動きの予測をしていきます。

もちろんこれはボラティリティだけで見ていますが、先ほど書いた通り他の根拠とも重ねますので複合的に見るのはもちろんですね。

あと注意したいのは指標がある時。もちろん平均100pipsでも200pips行く場合もありますし、もっと言うならトレンド転換する場合もあります。

そういうのはこのボラティリティだけではわからないので他での環境認識と併せるのが良いでしょう。

ユーロドル 8/4 19:40

指標間近ということもあり動かないですね。

あとしっかり200smaに抑えられているのもわかりますね。

かなり上も下も硬いのが分かります。

ここで上が完全に抑えられてしまうと下に100pipsの可能性もありそうではありますね。

ただ上値抑えられていますが下値はもっと硬そう。そしてユーロクロスは一度流れが出ると止まらないことも多いので慎重にエントリーしたい。

チャートの環境認識的には上昇しそうな所です。

現在ざっくり40pipsの値動き。

この日は指標が続く日なのでまだ何とも言えない状況ですがいつもの半分という見方。今日はボラが少ないパターンなのかどうか。

指標が続くので動くかもしれませんがこれだと値幅からは推測が難しいという環境認識になります。

ただサイクル理論的には上に行くのではと見ています。

ユーロドル 8/4 23:20

やっと上抜けし1.02へ。50pipsほどの値動きです。

ただここまでで分かることは確かに上も重いですが下にも下がり切らず、そして始値の上にずっといたという形が重要かと思います。

そしてチャート形状での目線は上。戻した時に押し目買いの形で入れば利益が出そう

これはチャート形状の把握とかになるのでまた別の要因と言われればそうなんですけど、そういう複合的な条件も毎日見ることによって見当を付けながらトレードするとより負けにくいのではないかと思っています。

ユーロドル 8/4 23:55

上抜けてきましたね。60pips。動き始めました。1.025に向かうか。

目線は上で固定。1.015~1.025の目線でいます。

ただ時間が遅いのもあり、1.025には届かないかもしれないですね。

8/5 0:08

70pips。

8/5 0:20

80pips。強い陽線になってきました。

同時にドル円、ユーロ円みて、現在ドル売りなのが分かります。

いつもより値幅は少ない感じになりそうですが、水平線辺りまで来ました。

先ほど買いで入りたいと言った所からでも40pipsほど上昇しています。

もちろん今日に限って言えば値幅がやや少ない感じになっていますが、結果的にはやはり動いた形になりました。

日々のボラティリティを意識するだけで、普段100pips前後動いているペアがどのように動いているのか、そしてこういう環境認識の仕方もあるというのがわかって頂けたと思います。

8/5 0:41

下がり始めました。まだ動くかもしれませんね。押し目買いです。

結果100pips達成。

今日はNYの深い時間まで値動きが少なかったですが100pips動きました。

もちろんこういう日もありますし、動かない日もあります。もっと動く日もありますが、平均のボラティリティを意識するだけで戦いやすくなるのではと考えます。

今日はドルが弱かったのも理解出来たと思います。

そして週間のボラティリティを見ると、下抜けするかと期待されましたが戻したことにより、まだレンジ内の動きだったこともわかると思います。

8/5 ユーロドルチャート(追記)

次の日のユーロドルもサクッと見てみましょう

現在8/5 22:00

8/5 22:00

本日は雇用統計あり、大きく動いた瞬間でした。現在ユーロドルの日/平均ボラティリティの100pips動いた所です。

このままどうなるか少し見ていきましょう。

(100pips動いたのでユーロドルは下目線ですが、ボラティリティ的にもうSは打たず反発Lを狙います。)

雇用統計の後

ここでとりあえずストップ入れて負けをなくします。

22:13

切られましたがしつこくL入ります。

この時の目線は今日の値幅がおよそ100pipsなので抵抗あった1.018を目途に利確したい。

22:19

下押ししてきましたね。でもまだ100pips範囲内です。動じません(笑)

損切りさえすぐ出来ればこんなリスクリワード高い所ありませんからね。

結局1.0141ぐらいまで下げて反発しましたが(110pips程)、ボラティリティ的に買い下がりました。

結局1.0145が下のポジションで、1.018で利確指値していましたので30pips以上利益を得て終了となりました。

損切りと利確についてはこの記事をどうぞ(*’ω’*)

ボラティリティ戦略とそのまとめ

今回のボラティリティでは何が言いたかったかというと、根拠を増やそうということを伝えたかったんですよね。

ドルとユーロや、ドルと円のように重要な通貨ペアの動きを見ることによってドルがどっちの方向へ向かうのかと予測することは非常に重要なことですよね。

8/4の動きとしてはユーロドルとドル円を見るとドル売りユーロ売り(ドル<ユーロ)からドル売りユーロ買いになっていたかと思います。

先ほども書きましたがユーロクロスは方向感が出るとその方向へ行きやすいので上に振れると上、下に振れると下に行きやすい。そういう方向性を取りやすい。

ということはドルの動きにも影響が及びやすい。

だからドル売りが来そうかな?とかドル買いが来そうかな?とかそういう観点の把握にも繋がります。そしてそれを理解しながら自分が触るペアに当てはめて考えるということはまた一つ根拠が増えてトレードの際に有利に働くと思っているわけです。

あとは単純に、底値からの突っ込み売りや天井買いをしなくなるとか、そういうものにも役立ちますよね。

おわりに

今回はボラティリティという観点から相場を見てみましたがどうでしたでしょうか?

FXは様々な観点から見ていくのが良いと個人的には思っています。

FXに絶対はありません。なので根拠があればあっただけ良い。そしてそこから一つの根拠だけで導きだすのではなく、多数決みたいな形でより示す方向性の根拠ががある方へ賭けてみようという戦い方ですね。

FX環境認識トレードで毎日を給料日にする!

では!

コメント

  1. アバター より:

    恥ずかしながら、ボラティリティは意識していませんでした。

    これは環境認識をする上でとても役立ちそうです。サイクル理論とも合わせて使いやすそうですし、取り入れたいと思います。中にはあまり情報を取り入れすぎても良くないと言う声もありますが、知識として知っておくことは必要ですし、どう使うかは自分次第なので、幅広く知識は取り入れたいと思っています。

    記事にしていただいてありがとうございます!

    • OG@ドル円は友達 OG@ドル円は友達 より:

      そうですね。沢山の知識はそれはあった方が良いと思います(*^^*)
      ただそれを取捨選択できるのが条件ですよね。だから一つのことを一つずつ検証していく。そうすると、これとこれあわせて使ってみる?とかになります。
      それと逆にこれとこれあわせて使ってたけどない方がいいなとかもありますよね。
      知っていて損はないと思います。ただチョイスしていく能力も同等にいるとは思います(*’ω’*)

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